ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری با استفاده ازشاخص لاندای امری

بانک‌ها به منظور مدیریت نقدینگی روزانه خود بر اساس شرایط، باید در فواصل زمانی مشخص به بررسی توان نقدینگی خود بپردازند. بنابراین هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه‌گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. مدل لاندای امری از جمله مدل‌هایی است که با استفاده از فرآیندهای تصادفی به بررسی کفایت نقدینگی می-پردازد. هدف از این پژوهش معرفی روش اندازه‌گیری ریسک نقدینگی با استفاده از شاخص لاندای امری و همچنین یافتن بهترین شرایط پیش‌بینی صحیح روزانه وجه نقد، با استفاده از این شاخص است. مورد مطالعه یکی از شعب بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است. در این مقاله متغیرهای مورد استفاده به منظور محاسبه لاندا و تابع توزیع تجمعی احتمال عبارتند از: موجودی وجه نقد صندوق، میانگین و انحراف معیار خالص عملیات شعبه. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مقرون به صرفه‌ترین حالت، استفاده از اطلاعات تاریخی مربوط به 3 و 4 روز گذشته و پیش‌بینی وضعیت نقدینگی 5 و 4 روز آینده بانک با ضریب اطمینان %100 است. مقدار برش بر این اساس 2.4 تا 2.6 می‌باشد. بنابراین در صورت کاهش لاندا به کمتر از 2.4، شعبه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود و باید برای دریافت اسکناس اقدام کند.